Category: происшествия

Category was added automatically. Read all entries about "происшествия".

О декабрьской экспирации или катастрофа планируется на 17-20 декабря.

В Ри снизу "сидит" открытый интерес в 135 путах ( около 850 тыс контрактов). Эти путы должны "сгореть"  к середине декабря( 16 дек) и только тогда откроется путь вниз.   Наверное, такая же ситуация в сипи. Во всяком случае текущее skew ( 133) показывает интенсивную покупку путов на американском рынке. (В Америке экспирация пройдёт 20 декабря.)  Вероятно,  с этим( невозможностью интенсивного залива) связана невнятная  динамика нашего рынка,  главным образом Лукойла и Сбербанка.
Сценарий такой:    до экспирации рынки будут припадать медленно( а Фсе)))) на откате будут тарить!!!) , а после экспирации - быстро, волатильность возрастёт . Представляется, имхо,  ( в этом сценарии) , что защитных активов( золото, серебро) быть не должно, хотя, на всех остановках 1280, 1240 очень хочется купить!)))
Особый интерес представляет валютный рынок. С учётом сложившейся аллокации активов русских банков на рынке всевозможных облигаций ( кредитном рынке) каждая экспирация представляет собой этап перекладки  ( хеджа) из одного фьючерсного доллар/рубль ( Си) контракта в другой. При этом, возможно, в данных обстоятельствах цена хеджа будет иметь меньшее значение, чем само его наличие. Короче: сценарий состоит в том, что банки будут активно хапать новый мартовский Си.

март

Сейчас спрэд составляет около 50 копеек. Понаблюдаю! Торговая идея состоит в том, что март будет расти  лучше, чем декабрь и спот, если случится движение по ослаблению рубля. Напомню, что с 8 ноября происходит трендовое ослабление ( от 32610)
http://vojd-blog.livejournal.com/53307.html

Профиль конракта, es:

сипигло

Можно( теоретически)  ожидать сипи в районе максимальных объёмов 1758 к середине декабря.
Профиль РИ , диапазон 135-147.

ригло

Уход вчера Ри под объёмы контракта и цены прошлого четверга - важный "пробивной"  момент вниз!