March 29th, 2014

Сформированные зоны стоимостей и следующая неделя.

 Давайте по порядку внимательно ещё раз разберём объективную сторону дела - где наблюдалась активность за прошедшую неделю ( и не только) и как это можно трактовать - соответсвенно, к каким сценариям готовиться.
Главное замечание состоит в том, что  рынок находится в локальном тренде по укреплению доллара ( 3 дня, начиная с СИ 30 040 ). Суть этого движения пока не понятна. Варианты: коррекция к движению 37600-36040 и тогда будет ещё одна волна вниз по СИ. Другой вариант состоит в том, что объёмы на покупку доллара УЖЕ начались 24 марта в диапазоне 36 820-860 или 36 300-400, а последующий  вниз - это  своеобразная "заходная волна", на движении вверх которой Покупатель будет добирать, добирать и добирать. Тогда когда рынок вернётся на 36800-36900 ( 36 300-400) у последнего получится полноценная позиция и тогда от 36900( 36 400) шортить уже будет совсем нельзя, а надо будет " хапать на хаях", т.к. от 36 900 ( 36 400) уже пойдёт безоткатно тренд наверх.  Это не совсем глупый сценарий - так часто бывает. Правда, объёмов на 36 300-400 пока мало.
Самое противное, сейчас совершенно невозможно предсказать сценарий. Может быть ещё как-нибудь будет - никто не знает. Остаётся прикидывать варианты , исходя из рынка акций, которых много и наблюдая из "корзиной" акций можно попытаться представить  общую картину. В этом смысле, всегда важно смотреть на поведение акций, а не на РИ . Ри - это хеджевый актив, она/он испытывает сильные дисбалансы связанные с хеджированием отдельных портфелей, в том числе опционных, поэтому часто "живёт своей жизнью".

Для общей картины надо послушать Мишу Лемаха. Это профессиональное мнение.
http://www.youtube.com/watch?v=2cnHi6QqMBU

Я же начну со Сбербанка. Зона стоимости с 3 марта  - это 77-83. Добавлю сюда выделенные объёмы:  сверху 83,5 за 24 марта и снизу 75  за 17 марта. Максимальные объёмы сидят на 80. Рынок  это "знал" вчера и позавчера. Таким образом, имеем активность в верхней части зоны. Что это была за активность?  25 марта были объёмы на 81,5-81,8. Потом 26 марта рынок пошёл выше и проторговал объёмы на 82-83. А потом вернулся вниз и вчера уровень 81,5 уже держал сверху. На данный момент мой вывод - ПРОДАЮТ и если импульс пойдёт вниз с любого уровня ниже 81,5 - то надо продавать. В другую сторону, если рынок начнёт покупать выше 81,5, то я скорее куплю( потому как это быть не должно), но это будет локальная операция на выносе шорта, имхо..
Таким образом, 81.5 - это то за чем надо наблюдать завтра.
В сбере преф раздача произошла на 68. Уровень наблюдения в пнд  - это 66.
В Газпроме всё совсем просто - два последних дня объёмы концентрируются в узком диапазоне 133-133,6. Мониторю активность и встаю по движению. Пример ВТБ в пятницу говорит о том, что всё неоднозначненько, несмотря даже на укрепляющийся доллар. Кроме того, все знают такое явление ( стихийное бедствие)  - "разводной понедельник".
Роснефть с 18 марта размещает объёмы в диапазоне 230-233. Интересный ( индикаторный ) диапазон в Роснефти - это 232,40-232,70. Продажи ( когда-то "давно" - в начале марта)))) были по 238,5-239. А внизу зона покупки 223-225.

ро1

Ри. Есть самый главный диапазон , откуда была покупка: 103-107,5. Есть уровень 114 440. Есть уровень 116, вроде бы с которым в 19.22 в пятницу попрощались. Если 114 вниз пробиваем, то надо прикидывать 4000-5000 ( дневной диапазон) вниз. Почему я прикидываю вниз - видел как в среду выше 117,5 продавали и видел как в пятницу выше 117 была продажа, а 117.5 за среду уже держал сверху.  Откупить, по идее , не могли.

Опять))) интересная неделя предстоит - и слава богу!
Почему аватарка медвежья - потому что доллар растёт( лонг СИ). Всё время думаю о продаже в  акциях : фикс лонга или шорт.
Успехов!