March 20th, 2014

Итоги 19 марта: рынок ставит на волатильность ( имхо).

Сегодня рынок акций показывал чудовищную слабость - на укреплении рубля практически не смог вырасти. Конечно, это было результатом  доминирующих продаж.  Про фишки:

Газпром  - выше 128 в районе 11 часов и 16,40 наблюдался Крупный Продавец ( наблюдался - это значит есть значительные/крупные сделки)
Сбер  - похожая ситуация с уровнем 82 - Продавец выходил и прогонял объёмы, не катастрофические, но заметные
В префе нужно отметить 67,39 - почти на хаях - это тоже Продавец вышел
Везде все "курочка по зёрнышку", очень аккуратно - видно совсем некому было заливать.
ВТБ - второй день , хорошие сумарные объёмы в диапазоне 0,034-0,03430. Лъют здесь уже почти нормально, не то что в Газе и Сбере.
Росн - вообще ничего нет, повторяют вчерашний диапазон с его низом 230. За два дня накопили объёмы на 230, 231,5, 233. Сегодня важный сайз прошёл по 233 в 12.20 ( на 5 минутке), который оказывал влияние на весь дальнейший ход торгов.
Из интересных событий: ГМК  по 6200 11 марта продавали - туда и пришли. Татн  формирует 3 дня зону стоимости 192-196,2. Аэрофлот - объёмы по 54, Русгидро  - большие объёмы в районе 55.

Главное внимание было приковано к рублю. Получили в регулярную сессию трендовый день. К тому же, от самого верха СИ сделал сегодня рубль вниз. Наконец, уже вечером ( я специально ждал ) нарисовали мощный откат  ( причина - не важна). Таким образом , можно говорить о переходе тренда по укреплению рубля в рейндж!

2об

На данный момент на профиле два диапазона накопления объёмов внизу: 36690-755 и 36840-900. Где Игрок Другого Временного Периода будет накапливать объём для игры в Си наверх? В первом или во втором, а может быть между ними? ( + возможной заходной волной вниз со срывом стопов) - сейчас сложно сказать. Вероятно нужно дополнительное время для формирования более осмысленной зоны стоимости внизу. Какой ( для меня) идеальный случай? Это если Си ещё раз зайдёт вниз, это значит РИ ещё раз зайдёт вверх - ещё одна возможность для лонга ( возможно , последняя). Поэтому, аватарку с рогами не снимаю, т.к. так должно)))) быть. Возможно, как -то хитро, с разводками, но ... "как повяжешь галстук,  береги его!...) ( рога))).
В  РИ необходимо отметить уровень 114 390 и время 17,30. Произошло важное событие, которое требует специального осмысления. В этот момент нам показали, что открытый интерес в 120 коллах ближайших опционов увеличился на 170 тыс!!! Одновременно можно было видеть хедж в РИ ( примерно на такую же дельту). Я понимаю ситуацию так: крупный игрок купил 120 коллы когда волатильность чуть припала, возможно, продал РИ , или захеджировался ещё каким либо образом. Важно здесь то, что от купленных колов у него положительная Гамма, т.е. он ставит на увеличение волатильности! (я так думаю).  Либо рынок взлетит на 120 и тогда , понятное дело, колы вырастут, либо всё очень сильно упадёт и тогда колы тоже могут вырасти от веги ( волатильности) - в любом случае, хедж есть - сильно не потеряет))).

В принципе всё это   совпадает с общей идеей фиксации лонга ( продажами) + возможный вынос РИ ( залив СИ).  Конечно, самое главное - это увидеть ещё один глобальный  поход вниз,  который начнёт реализовываться ( так или иначе) при начале игры наверх в долларе.
Золото сходило $ 20 вниз от 1350, что могло было бы быть)))).

Успехов!

Высокая волатильность, 20 марта, итоги.

Уровни сегодняшнего дня

Газпром   последний уровень покупок 121 за 18 марта, макс дневные за 20 марта объём дня 126,
Сбербанк  посл ур покупок 75 17 марта, 77 - 18 марта, макс дн.объём 79.5
Преф   посл ур покупок 58,3 14 марта, 61,85 17 марта, мак дн объёмы 65,3, активность ( накопления объёмов) 65, 65,16
Роснефть  посл уровни покупок 225, макс дн. объём 232
ВТБ  посл ур покупок 0,03245, макс объём 0,0345, активность на бай утром 0,0337

Про Ри и СИ - по окончании вечерней сессии.

Формально , диапазон 37 330-400 является сопротивлением.
Я по прежнему считаю, что объёмы купленного рубля не разгружены, в доллар Крупняк пока окончательно не зашёл.
Завтра план опять  покупать акции и шортить СИ ( рогатая аватарка)
Успехов!

рог